El sesgo de opciones está subvaluando los movimientos liderados por el spot.

La brecha entre las opciones sesgadas y los ETF al contado es donde generalmente se genera una falsa confianza.

Si tanto los flujos de sesión estadounidenses como la liquidez macroeconómica mejoran juntos, el seguimiento es más creíble.

En el contexto de “Los ETF de Bitcoin pierden 1.400 millones de dólares en cinco días a medida que los inversores reducen el riesgo” y “Los ingresos de Canaán caen un 90% a medida que las tenencias de Bitcoin asumen un papel más importante en los planes de capital”, el posicionamiento sigue siendo más importante que los lemas.

La ventaja a menudo simplemente se niega a confundir volumen con convicción.

Las mejoras en las apuestas líquidas sin la confirmación de las operaciones básicas tienden a desvanecerse más rápido.

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