le biais des options sous-évalue les mouvements menés au comptant

L’écart entre le biais des options et les ETF au comptant est généralement le point où une fausse confiance se construit.

Si les flux de séance aux États-Unis et la liquidité macro s’améliorent ensemble, le suivi est plus crédible.

Dans le contexte de « Les ETF Bitcoin saignent 1,4 milliard de dollars en cinq jours alors que les investisseurs réduisent les risques » et de « Les revenus de Canaan chutent de 90 % alors que les avoirs Bitcoin jouent un rôle plus important dans les plans de capital », le positionnement compte toujours plus que les slogans.

L’avantage est souvent de refuser de confondre volume et conviction.

Les améliorations du jalonnement liquide sans confirmation des transactions de base ont tendance à s'estomper plus rapidement.

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